Bei mandatory Profiles oder entsprechenden Sicherheitseinstellungen (policies) werden beim beenden von windows *nicht* deine desktop settings gespeichert. BTW: Auch wenn windows nicht richtig runterfährt, werden die settings nicht gespeichert.
guck mal in der reg unter:
HCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
NoSaveSettings (1=an 0=aus)